تاثیر استفاده از جدول عمر بومی بر حق بیمه استاندارد و تعدیل شده انواع محصولات بیمه زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ریاضی کاربردی، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

چکیده

در مسئله قیمت‌گذاری بیمه‌های زندگی، احتمالات مرگ‌ومیر یکی از فاکتورهای ریسک در محاسبه ریسک بیمه‌شده است که با استفاده از جدول عمر محاسبه می‌شود. جدول عمر ایران از ابتدای سال 1400 از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ا برای به‌کارگیری شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است. قبل از تدوین این جدول، از جدول عمر فرانسه برای محاسبات حق بیمه استفاده می‌شد. با توجه به بلندمدت بودن قراردادهای بیمه زندگی، میزان تاثیر استفاده از جدول عمر بومی بر حق بیمه این محصولات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که حق بیمه خالص استاندارد محاسبه شده براساس اصل تعادل برای محصولات عمر زمانی، بیمه عمر مختلط و بیمه مستمری، برای جدول ایران با جدول فرانسه متفاوت است. همچنین اثر تغییرات سن و تغییرات مدت قرارداد محصولات بیمه زندگی بر حق بیمه تحلیل شده است. علاوه بر این، ضرایب تعدیل احتمالات مرگ‌ومیر برای بیمه‌شده با وضعیت سلامتی خاص محاسبه شده و حق بیمه‌های تعدیل شده و درصد تغییرات آن نسبت به حالت استاندارد برای جداول ایران و فرانسه به دست آمده است که تفاوت بین حق بیمه‌های تعدیل شده براساس جداول ایران و فرانسه همچنان مشهود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Iranian Life Table on Standard and Modified Premium of Various Life Insurance Products

نویسنده [English]

  • Mahboubeh Aalaei
Assistant Professor of Applied Mathematics, Insurance Research Centre, Tehran, Iran
چکیده [English]

In life insurance pricing problem, the probability of mortality is one of uncertainty factors that is calculated using the life table. The Iranian life table has been issued by the regulatory framework to insurance companies to be implemented since the beginning of 2021. Prior to this table, the French life table was used to calculate premiums. Due to the long-term nature of life insurance contracts, the effect of using Iranian life table on the premium of these products is very important. The research findings indicate that insurance premium calculated based on the French table for term and whole life insurance and endowment insurancelife annuity are  the Iranian table. Also, the effect of changes in age and changes in the term of the contract of life insurance products on the premium has been analyzed. Furthermore, the Adjustment multipliers of mortality probability for the insured with a specific health condition were calculated and the adjusted premiums compared to the standard condition were obtained for the tables of Iran and France. The difference between the adjusted premiums based on the tables of Iran and France are still evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life table
  • Adjustment multipliers
  • Mortality probabilities
  • Net premium
  • Life insurance

مراجع

زندگی مردان و زنان سال 1391 کشور به تفکیک شهری و روستایی و کاربرد آن در محاسبه حق بیمه انواع قراردادهای بیمه زندگی، پژوهشکده بیمه، طرح‌های پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی ج.ا.ایران: شماره 50.
کوششی، مجید (1395). جداول عمر کشور در سال 1395 براساس آمارهای ثبت مرگ در ایران، پژوهشکده بیمه، گزارش پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی ج.ا.ایران: شماره 8.
مصوبات شورای عالی بیمه (1390)، آیین‌نامه شماره 68: بیمه‌های زندگی و مستمری.
American Cancer Society. (2022), Early Detection, Diagnosis, and Staging, Available online: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8825.00.pdf‌ (accessed on 10 September 2022).
Brockett, P. L., Chuang, S. L., Deng, Y., & MacMinn, R. D. (2013). Incorporating longevity risk and medical information into life settlement pricing. Journal of Risk and Insurance, 80(3): 799-826.
Dickson, D., Hardy, M. & Waters, H. (2020). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Cambridge University Press, Third edition.
Dolan, V. F. (2020). Advantages of a Life Expectancy Using Life Insurance: Underwriting and Life Settlement Methods in the Legal Setting. Las Vegas: VFD Consulting, Inc.
Külekci, B. Y., & Selcuk-Kestel, A. S. (2021). Assessment of longevity risk: credibility approach. Journal of Applied Statistics, 48(13-15), 2695-2713.
Kwon, H. S., & Jones, B. L. (2006). The impact of the determinants of mortality on life insurance and annuities. Insurance: Mathematics and Economics, 38(2), 271-288.
Meyricke, R., & Sherris, M. (2013). The determinants of mortality heterogeneity and implications for pricing annuities. Insurance: Mathematics and Economics, 53(2), 379-387.
Olivieri, A.‌ (2006). Heterogeneity in survival models. Applications to pensions and life annuities. Belgian Actuarial Bulletin, 6 (1): 23-39.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). Mortality assumptions and longevity risk: Implications for pension funds and annuity providers. OECD Publishing.
Sanches, J.A. & Puchades, L.G. (2012). Using fuzzy random variables in life annuities pricing. Fuzzy Sets and Systems, 188, 27–44.
Sanches, J.A. & Puchades, L.G. (2017). Some computational results for the fuzzy random value of life actuarial liabilities. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 14(4): 1-25
Sanches, J.A. & Puchades, L.G. (2020). Enhanced annuities as a complement to the public retirement pension: analysis of their implementation in Spain. Revista Galega de Economía, 2020, 29(3), 1-19. (In Spain)
Sanches, J.A. & Puchades, L.G. (2021). Life settlements: descriptive analysis and quantitative aspects. Management Letters, 21(2): 19-34. (In Spain)
Sanches, J.A., Puchades, L.G., & Zhang, A. (2020). Incorporating fuzzy information in pricing substandard annuities. Computers & Industrial Engineering, 145, 106475.
Sigma, (2020). World insurance: riding out the 2020 pandemic storm, Swiss Re Institute, No.4.
Xu, J. (2020). Dating death: An empirical comparison of medical underwriters in the US life settlements market. North American Actuarial Journal, 24(1): 36-56.
نامه انجمن جمعیت شناسی ایران
دوره 17، شماره 33
دی 1401
صفحه 159-177

فایل ها

سابقه مقاله

  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 دی 1401

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار